[중간점검] 비트코인 선물, 레버리지 & 차트별 승률 분석
선물 거래에는 사람마다 적정 레버리지가 존재하는듯하다.
성향에 따라 버틸 수 있는 손/익절가가 다르다 보니 본인 성향을 벗어나는 변수가 발생했을 때,
올바른 판단을 내리기 못하고 좋지 못한 구간에서 손절하게 되는 케이스가 꽤 생긴다.
워낙 등락폭이 심한 가상화폐 시장이다보니 레버리지의 위력은 더더욱 강하다.
그러기에 진입 시 아무리 신중함을 강조해도 과하지 않다.
중간점검 차 나는 어떤 레버리지와 차트에서 승률이 높았는지 자아성찰? 겸 조사해 보기로 했다.
1. 레버리지별 승률
기간 : 2022.06.28 ~ 2022.11.13
종목 : BTC & 기타 알트
거래횟수 : 총 68회
종합승률 : 78%
신뢰도를 위해 모수가 20회 미만인 것들은 제외하고 본다면 x3, x5 레버리지를 사용했을 때 80% 이상의 승률이 나왔다.
#승률 원인
아마도 손절가에 대한 기준을 얼마나 여유롭게 따랐는가? 인 듯싶다.
개인적으로 손절 구간을 전체 시드 -20% 까지 버틴다는 마음으로 진입하는데,
이런 경우 손절 구간을 현물 기준 ±4~5% 정도 잡고 진입할 수 있기에 짧은 변동폭에 상대적으로 멘탈 잡기가 쉬웠다.
그리고 해당 폭 안에서의는 이슈성으로 인한 급등이나 급락을 제외하고는 익절 기회가 꽤 자주 찾아왔었다.
(반 익절 반 본절 전략)
2. 기준 차트별 승률
기간 : 2022.06.28 ~ 2022.11.13
종목 : BTC & 기타 알트
거래횟수 : 총 68회
종합승률 : 78%
이 역시 신뢰도를 높이기 위해 10회 미만은 제외하고 본다면,
1시간과 4시간 차트를 기준으로 두었을 때 승률이 88% 이상으로 나왔다.
(그리고 15분(0.25)과 30분(0.5) 차트를 기준으로 두었을 땐 평균 64.5% 정도의 낮은 승률)
#원인
언젠가부터 승률을 올리기 위해 낮은 레버리지로 촘촘한 분할 익절을 전략을 사용하기 시작했다.
위와 같은 전략을 위해서는 조금 더 큰 흐름을 차고 가야 하기에 적어도 1시간 이상 차트를 기준으로 두고,
1~4H 차트의 시그널이 일치했을 때 (조금 더 크게 볼 때는 일봉과 주봉까지) 진입하는 것이 상대적인 타점이 좋지 않아도 안정적인 운영이 가능했다.
그렇기에 기준 모수는 4건밖에 되지 않지만 1일 차트 기준으로 진입했을 때도 승률이 좋은 편이었다.
3. 차트별 레버리지 승률
차트별 레버리지를 따로 분석해 보더라도 크게 다르지 않다.
다만 특이한 점은 15~30분 차트 기준으로 10배 이상의 레버리지 승률이 50% 정도인 점과.
일일 차트에서는 10배 이상 레버리지 승률이 모수는 적지만 100% 였다는 것이다.
주봉 차트기준은 50%인데.. 주봉은 기준 구간이 너무 넓기에 큰 흐름을 보는 용도 활용해야 할 듯하다.
4. 아쉬운 점
위 전략은 승률은 좋지만 수익률이 그리 좋지 않다는 단점이 있다.
원인은 기준 테이블이 높은 만큼 상대적으로 여유롭게 진입하는 편인데 덕분에 그만큼 손익비가 좋지 않다.
때문에 손절가는 분할 매도 없이 한 번에 길어지고 익절은 분할로 익절 하기에 수익이 아쉽다.
승률이 높고 수익이 적은 것과, 승률은 낮지만 수익이 높은 것 중 어떤 것이 맞을까.
얼마나 여유롭게 트레이딩을 하고 시간을 얼마나 할애할 수 있느냐도 기준이 될 수 있겠지만,
결국 수익금을 높이는 방법을 더 고민해봐야 할 듯싶다.