1. 스토캐스틱RSI 란?
Stochastic RSI(Relative Strength Index)는 증권의 모멘텀을 추적하기 위해 거래에 사용되는 기술 분석 지표로 활용된다. 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)와 상대 강도 지수(Relative Strength Index)라는 두 가지 지표를 결합한 것으로 가격 움직임에 대한 보다 민감한 판독값을 제공한다.
2. 스토캐스틱RSI 계산 방식
StochRSI = ((오늘의 RSI - 기간 중 최저 RSI 값) / (기간 중 최고 RSI 값 - 기간 중 최저 RSI 값)) * 100
· 오늘의 RSI = 당일 유가증권의 RSI 값
· 기간 내 최저 RSI 값 = 일정 기간 동안 가장 낮은 RSI 값
· 기간 중 가장 높은 RSI 값 = 동일한 설정 기간 동안 가장 높은 RSI 값
이 수식의 결과는 0에서 100 사이의 값이며, 이는 증권의 모멘텀 표시를 제공하기 위해 눈금에 표시된다.
트레이더는 일반적으로 Stochastic RSI 계산에 14일의 기간을 사용하지만 이는 다양한 거래 전략 및 기간에 맞게 조정될 수 있다.
3. 트레이딩에서 활용한다면?
스토캐스틱 RSI는 일정 기간 동안 해당 범위에 대한 유가 증권의 RSI 값을 측정한다. 0에서 100까지의 척도로 표시되며 80 이상이면 과매수, 20 미만이면 과매도로 간주됩니다. 트레이더는 이 수준을 사용하여 잠재적인 구매 또는 판매 기회를 식별하기도 한다.
Stochastic RSI가 80 이상이면 해당 증권이 과매수 상태이고 가격 조정이 임박했음을 나타내는 반면에 20 미만이면 증권이 과매도 상태이고 가격 반등이 임박했음을 시사한다.(확률이지 무조건은 아니다.)
스토캐스틱 RSI를 사용하는 인기 있는 전략 중 하나는 지표와 가격 움직임 사이의 다이버전스를 찾는 것이다. 가격이 고점을 높이고 있지만 스토캐스틱 RSI가 고점을 낮추고 있다면 추세가 약해지고 잠재적인 반전이 있음을 나타낸다. 반대로 가격이 저점을 낮추고 있지만 스토캐스틱 RSI가 저점을 높이면 추세가 강해지고 잠재적인 구매 기회가 있음을 나타낸다.
모든 기술 지표와 마찬가지로 Stochastic RSI는 완벽하지 않으며 단독으로 사용해서는 안된다. 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 다른 지표 및 기본 분석과 함께 사용해야 신뢰를 더할 수 있는 지표 중 하나로 활용해야 한다.
요약하면, 스토캐스틱 RSI는 증권의 모멘텀과 잠재적인 가격 방향에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 트레이더의 무기고에 있는 강력한 도구다. 다른 지표 및 분석과 함께 사용함으로써 트레이더는 시장에서 우위를 점하고 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있다.
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